【研究事務組訊】

本校財務工程與精算數學系林忠機教授執行科技部計畫所衍生之研究成果「利用行為財務機器人理財模型的三階段遞迴方法」，已於112年1月11日獲得中華民國發明專利第I789960號。

專利摘要：

本發明為一種整合行為財務理論、最佳化演算法及三階段演算法的資產配置方法，其係先利用電腦系統依一財務指標挑選複數資產而組成一資產群，然後電腦系統再配置各該資產在該資產群中的權重，使該資產群的報酬率期望值的變異數及偏態係數極小化，之後持續監控市場情況，當資產群的穩定指標超過一預定閥值或資產群的配置經過一停滯期間而未重新整理時，電腦系統即回到第一步重新挑選資產及權重配置，據以提供符合投資人風險屬性需求的金融投資商品與配置模型，且產生超越標竿市場指數的投資績效。

優點：

本發明為一種利用電腦系統配置資產的方法，其目的在於提供一套符合行為財務理論、具有再平衡機制、績效表現優於現行標竿市場指數的理財機器人，並實務上已與國內金融單位進行產學合作計畫。

(資料摘自智慧財產局公告之說明書)

【文/張雅涵約聘組員】